tag:blogger.com,1999:blog-1749686429050108918.post2495654009946268433..comments2023-08-09T15:53:36.087-03:00Comments on TREIDAR PRA QUE?: RENTABILIDADE ESPERADArockyhttp://www.blogger.com/profile/09699852069189404430noreply@blogger.comBlogger13125tag:blogger.com,1999:blog-1749686429050108918.post-15848512790268545862013-04-10T11:50:48.987-03:002013-04-10T11:50:48.987-03:00Salve!
Dando uma atualizada no post com a nova rea...Salve!<br />Dando uma atualizada no post com a nova realidade brasileira, de juros de primeiro mundo com crescimento pífio da economia.<br />Seguindo os itens lá em cima agora espero para esse ano e o próximo:<br />1)4%<br />2)5%<br />3)4%<br />4)4% (esse item não alterou pois embora a queda de juros também influencie as operações com opções, a volatilidade no mercado continua alta)<br />5)Total de 17% ou metade da expectativa de um ano atrás.<br /><br />Dias melhores virão. Investimentos são pra uma vida inteira!<br /><br />SDSrockyhttps://www.blogger.com/profile/09699852069189404430noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1749686429050108918.post-23777071723106747392012-08-14T21:19:32.558-03:002012-08-14T21:19:32.558-03:00Valeu Rocky... Fiz um estudo desde 98 com o Ibov s...Valeu Rocky... Fiz um estudo desde 98 com o Ibov semanal... A rentabilidade é bem interessante com uma média de 18% líquido ao ano... Sem contar o poder do juros composto... Assim consigo operar para ganhar mais que a renda fixa e trabalhar paralelamente...<br /><br />Já estou preparado psicologicamente para os anos ruins... Pretendo fazer minha aposentadoria com isso... Agora é pau na máquina... rsrsUnknownhttps://www.blogger.com/profile/10448859273807707312noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1749686429050108918.post-30865768221002522482012-08-10T10:20:47.056-03:002012-08-10T10:20:47.056-03:00Blz Bernardo! Obrigado você pelas participações.
A...Blz Bernardo! Obrigado você pelas participações.<br />Acho boa a estratégia, faço apenas um alerta, semelhante a outros que você já deve ter visto no blog, sobre o prazo semanal: é muito importante que esteja bastante seguro no setup pelo semanal.<br />Embora o período seja bastante consistente em seus sinais os stops são bastante caros, e para isso devemos preparar bem a questão mental pra não sair sabotando tudo no primeiro stop tomado. A melhor maneira de fazer isso é estudar bastante.<br /><br />SDSrockyhttps://www.blogger.com/profile/09699852069189404430noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1749686429050108918.post-52185310494593931452012-07-31T13:24:43.063-03:002012-07-31T13:24:43.063-03:00Grande Rocky, não sou tão anônimo assim... Volta e...Grande Rocky, não sou tão anônimo assim... Volta e meia estou te enchendo de perguntas... rsrs<br /><br />Depois de alguns estudos já defini minha estratégia de longo prazo... 50% em Smal11 e 50% em Pibb11, com rebalanceamento a cada 6 meses... Hedge no mini utilizando a MME9 no semanal... O que acha?<br /><br />Por incrível que pareça Smal11 cai menos e sobe mais que o Ibov... Vai ser o meu delta positivo... <br /><br />Obrigado pela atenção de sempre e pelos ensinamentos... Grande Abraço, Bernardo.Unknownhttps://www.blogger.com/profile/10448859273807707312noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1749686429050108918.post-45729820290145930212012-07-31T12:56:45.678-03:002012-07-31T12:56:45.678-03:00Sim anônimo.
Com os dois mercados abertos,à vista ...Sim anônimo.<br />Com os dois mercados abertos,à vista e futuro, será sempre positivo.<br />Existem algumas situações de gaps de baixa na abertura do indice onde o spread pode ficar negativo, mas basta aguardar alguns minutos após a abertura do IBOV que tudo volta ao normal, um busca o outro.<br /><br />SDSrockyhttps://www.blogger.com/profile/09699852069189404430noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1749686429050108918.post-20200084214608677022012-07-31T10:52:06.333-03:002012-07-31T10:52:06.333-03:00Rocky, O Sprad vai ser sempre positivo?Rocky, O Sprad vai ser sempre positivo?Unknownhttps://www.blogger.com/profile/10448859273807707312noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1749686429050108918.post-87951104173520490032012-07-26T08:50:32.356-03:002012-07-26T08:50:32.356-03:00Resumindo: o INDICE é sempre o IBOV + SPREAD. E es...Resumindo: o INDICE é sempre o IBOV + SPREAD. E esse spread vai encolhendo conforme o vencimento do contrato vai se aproximando.<br /><br />SDSrockyhttps://www.blogger.com/profile/09699852069189404430noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1749686429050108918.post-56832297414122598772012-07-26T08:46:03.098-03:002012-07-26T08:46:03.098-03:00Se estamos vendidos no derivativo e comprados no I...Se estamos vendidos no derivativo e comprados no IBOV ocorre o contrário, vamos ganhar o spread. Faça uma simulação vendendo 1 mini em toda abertura do contrato novo e comprando 200 BOVA11, bate direitinho. O spread vai encolhendo conforme demonstrado na figura acima.<br />Parte considerável do volume da bolsa trabalha assim, mas no IBOV inteiro e protegendo no indice cheio. Mais antigamente era uma forma de "driblar" a taxação da renda fixa do estrangeiro, que não ocorria nas ações. Essa operação é do tipo cash & carry.<br /><br />O derivativo foi criado exatamente para proteção de carteiras de investimentos em ações. E quando um novo contrato vai ser aberto, já no primeiro leilão de abertura dele é o mercado que vai determinar esse spread. Que normalmente equivale ao CDI.<br />Toda vez que o spread dispara pra algum lado o mercado rapidamente trata de "espremê-lo" ao "normal" e esperado conforme os dias que faltam para o término do contrato.<br /><br />SDSrockyhttps://www.blogger.com/profile/09699852069189404430noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1749686429050108918.post-2196592336354200482012-07-25T16:37:19.197-03:002012-07-25T16:37:19.197-03:00Vamos dizer que você tem uma carteira de ações e e...Vamos dizer que você tem uma carteira de ações e está com hedge acionado e quer permanecer protegido mesmo com a troca de contratos... Ocorre a rolagem e o mercado continua caindo, sendo que na rolagem o spread foi de 1,15%... Você não teve perda desse % ?Unknownhttps://www.blogger.com/profile/10448859273807707312noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1749686429050108918.post-32497114829490395762012-07-25T16:25:24.263-03:002012-07-25T16:25:24.263-03:00Rocky,
Suponhamos que eu queira operar apenas min...Rocky,<br /><br />Suponhamos que eu queira operar apenas mini contratos... Ao fazer um estudo notei que a cada troca de contrato ocorre um spread de 1,15% em média...<br /><br />"é o mercado que vai dizer quanto aceita pagar de spread e isso normalmente equivale ao CDI"... Você disse...<br /><br />Mas não consigo entender o pq essa diferença ocorre? Eu fico prejudicado se opero apenas o mini... Não achas?Unknownhttps://www.blogger.com/profile/10448859273807707312noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1749686429050108918.post-67349055380490266682012-05-25T12:41:36.776-03:002012-05-25T12:41:36.776-03:00Olá Diferias.
Ganharia Spread + aluguel + alguns p...Olá Diferias.<br />Ganharia Spread + aluguel + alguns poucos dividendos (que são incorporados nas cotas conforme falamos no post proposta radical).<br /><br />Acho bastante viável investir em ETFs enquanto nosso capital não permite uma diversificação considerável. Quando permitir prefiro as empresas individualmente, principalmente as boas pagadoras de dividendos.<br /><br />E como você já sabe pelo blog também acho bastante viável ficar direcional com algum setup para o ibov. Se não gosta de AT ou não tem tempo existem setups prontos e muito eficientes que seu assessor poderia fazer pra você de forma quase que automatizada. O meu faz pra mim.<br />Acredito que o risco/retorno é muito favorável.<br /><br />Abraço.rockyhttps://www.blogger.com/profile/09699852069189404430noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1749686429050108918.post-70656436903319735362012-05-25T01:27:52.663-03:002012-05-25T01:27:52.663-03:00rocky caso eu opte em fazer hedge não direcional m...rocky caso eu opte em fazer hedge não direcional meus ganhos seriam apenas dividendos+ spread + aluguel (algo em torno de 15-17% a.a) correto? Agora se no lugar das ações pagadoras de dividendos eu tiver uma ETF meus ganhos se resumiriam em spread + aluguel? Seria viável este método, uma vez que não precisaria investir nas empresas individualmente...<br />Abçs...diferiashttps://www.blogger.com/profile/10513874108639127407noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1749686429050108918.post-35214067077324249782012-01-17T16:10:50.195-02:002012-01-17T16:10:50.195-02:00Acabei de perceber e corrigir um erro na postagem ...Acabei de perceber e corrigir um erro na postagem original acima. Já está ok.<br /><br />* nos itens estava misturando rentabilidade nominal e real. Agora padronizei tudo para nominal e descontei a inflação na soma.<br /><br />Percebam que o método acaba corrigindo a inflação 2x.<br /><br />sdsrockyhttps://www.blogger.com/profile/09699852069189404430noreply@blogger.com